期货TB编程：日内交易系统

日内交易系统

（网摘）

请帮我建个模型：日内交易，使用5日和30日均线交*为触发点，开盘后10分种开始开仓，上一个交易时间金*为开多平空，上一个交易时间死*为平多开空，收盘前10分种全部平仓。止损假定10个点，止赢假定30个点。 有下列问题：

1、如果我设了止损单，已经成交，后面又发出平仓指标，是否有问题

2、如果我第一次止损单发出后，系统自己根据信号平仓了，以后就会有多个空仓和多仓的止损单，价位各不相同，是否会影响交易以后的交易。

3、进行交易时，屏幕电源关闭是否可以，进入屏保状态是否可以。 4、如果这个帐户在进行模型交易的同时，是否可以进行手动交易。

5、请问止损单以市价单开吗，如果我以10手开仓，可是行情变动太快止损时只平了2手，那么还有8手系统平仓数就不够了，不就一直不能平了吗。 //

您这里指的止损、止赢都需要用代码写在公式里面，在这种情况，您的系统其实是有1个入口，即交叉条件，4个出口，1-交叉反转。2-止损，3-止赢，4-收盘平仓。 下面来逐条回复您的问题：

1、不会出问题，因为，止损平仓之后，您就已经没有仓位了，交叉之后只会反向开仓。 2、这个系统不会用交易师的止损单和获利单，全部是在公式中编写的代码来进行控制。 3、关闭电源当然可以的。但是屏保还是不要设定的好，因为设定屏保会将TB程序的系统资源占用。

4、如果您没有使用A_XXXX（账户函数），这样做是没有问题。

5、止损单的价格是您自行设定的，在公式里面编写，至于价格滑点的问题，您可以配合使用交易助手。 //

您的系统做日内交易是可行的么？

5日，30日的均线在1个月可能只有1，2次交易，然后您希望用这个信号做日内

您的意思应该是5个周期，30个周期的1分钟线吧？ //

是指5个周期，你可以按3分钟来编，谢谢。

我主要想用这个指标来对你们的系统熟悉一下，看看有什么问题。

如果你们的止损是要编入公式的，请帮我按100个点止损，和300个点止赢设计， 以后我会自己再调整的。谢谢

//没有3分钟数据，只能按照1分钟或5分钟交易

如果用一分钟，就是将5，30放大3倍，变成15，90周期的均线交叉。 稍后帮您写个模板，您自行调整

编好了，在ru0801上好像还可以。 Params

Numeric shortLength(15); Numeric longLength(90); Numeric StopPoint(100); Numeric ProfitPoint(300); Vars

NumericSeries AvgClose1; NumericSeries AvgClose2; Numeric lots(1);

Numeric myExitPrice;

Begin

AvgClose1 = AverageFC(Close,shortLength); // 短均线 AvgClose2 = AverageFC(Close,longLength); // 长均线

If(Time > 0.0910 && Time < 0.1450) // 时间

{

If(MarketPosition !=1 && CrossOver(AvgClose1,AvgClose2)) // 当前无持仓或有空仓，才可以开多（会自动平空）

{

Buy(lots,NextOpen,True); // K线走完才发单 }

If(MarketPosition !=-1 && CrossUnder(AvgClose1,AvgClose2))// 当前无持仓或有多仓，才可以开空（会自动平多）

{

SellShort(lots,NextOpen,True);// K线走完才发单 } }

// 止损

If(MarketPosition == 1) {

If(Low < AvgEntryPrice - StopPoint * MinMove*PriceScale) {

myExitPrice = AvgEntryPrice - (StopPoint+1) * MinMove*PriceScale; myExitPrice = max(low,myExitPrice); Sell(lots,myExitPrice); }

}Else If(MarketPosition == -1) {

If(High > AvgEntryPrice + StopPoint * MinMove*PriceScale) {

myExitPrice = AvgEntryPrice + (StopPoint+1) * MinMove*PriceScale; myExitPrice = min(high,myExitPrice); BuyToCover(lots,myExitPrice); } }

// 止赢

If(MarketPosition == 1) {

If(High > AvgEntryPrice + ProfitPoint * MinMove*PriceScale) {

myExitPrice = AvgEntryPrice + ProfitPoint * MinMove*PriceScale; Sell(lots,myExitPrice); }

}Else If(MarketPosition == -1) {

If( Low < AvgEntryPrice - ProfitPoint * MinMove*PriceScale) {

myExitPrice = AvgEntryPrice - ProfitPoint* MinMove*PriceScale; BuyToCover(lots,myExitPrice); } }

If(BarStatus == 2) // 收盘平仓

{

If(Time >= 0.1455 && MarketPosition != 0) {

Sell;

BuyToCover; } }Else {

SetExitOnClose; } End

//有点问题，重新修改了代码

{

myExitPrice = AvgEntryPrice - ProfitPoint* MinMove*PriceScale; Sell(lots,myExitPrice); } }

If(BarStatus == 2) // 收盘平仓

// 止损

If(MarketPosition == 1)

{

If(Low < AvgEntryPrice - StopPoint * MinMove*PriceScale)

{

myExitPrice = AvgEntryPrice - (StopPoint+1) * MinMove*PriceScale;

myExitPrice = max(low,myExitPrice);

Sell(lots,myExitPrice);

}

其中一句： myExitPrice = max(low,myExitPrice); 卖平是否应该用min(low,myExitPrice);低价优先？ 如果用市价平，如何写？ //

用比市价低2个点卖出平仓是不是这样写: Sell(lots,close-2);

//在V4.2.3版本中编译通不过呢？

//那个东西是老版本的，肯定不兼容，函数都不同了。希望版主能更新一下以供参考。