《计量经济学》习题48H

一、单项选择题

1、在对模型YiXii进行最小二乘法估计时，要求（）

A、

Y最小B、eii最小C、

e2i最小D、

Y2i最小

ˆX必然通过（） ˆˆ2、用普通最小二乘法求得的样本回归直线YiiA、点（X，Y）B、点（0，0）C、点（X，0）D、点（0，Y）

3、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

ˆ2.000.75lnX，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（） lnYiiA、2%B、0.2%C、0.75%D、7.5%

4、在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，是（）

A、时序数据B、时点数据C、时期数据D、截面数据

5、对于回归模型YiXii，的普通最小二乘法估计量为（）

(XX)YB、ˆXY

(XX)Xˆ(XX)(YY)D、ˆnXYXY C、nX(X)(XX)ˆA、222226、根据判定系数R与F统计量的关系可知，当R=0时，有（）

22A、F=1B、F=-1C、F=0D、F=∞

7、在二元线性回归模型yi01x1i2x2ii中，1表示（）

A、当x2不变时，x1变动一个单位Y的平均变动 B、当x1不变时，x2变动一个单位Y的平均变动 C、当x1和x2都保持不变时，Y的平均变动 D、当x1和x2都变动一个单位时，Y的平均变动

8、Goldfeld—Quandt用于检验（）

A、序列相关B、异方差C、多重共线性D、随机解释变量

2ˆ为（） 9、若有YiXii，var(i).Xi，则ˆA、XYB、ˆYC、ˆYD、ˆX

XX210、存在异方差时，参数估计的主要方法是（）

A、一阶差分法B、广义差分法C、普通最小二乘法D、加权最小二乘法

11、如果回归模型存在序列相关，则模型回归系数的最小二乘估计量是（）

A、无偏的，非有效的B、有偏的，非有效的

C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的

12、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的近似值为（）

A、0.8B、1.6C、0.2D、0.4

13、已知模型的DW统计量值为2.9，dl1.21,du1.55，判断该模型的序列相关情况（）

A、存在一阶正序列相关B、存在一阶负序列相关

C、无序列相关D、不能确定

14、设个人消费函数Yic0c1Xii中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为

（）

A、1个B、2个C、3个D、4个

15、设截距和斜率同时变动模型为Yi01D1Xi2(DXi)i，如果统计检验表明（）成立，则上式为截距变动模型

A、10,20B、10,20C、10,20D、10,20

16、双对数模型

lnYln01lnX中，参数

1的含义是（）

A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度

C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化

17、半对数模型

Yi01LnXi中，参数1的含义是（）

A、Y关于X的弹性B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动

C、Y关于X的边际变动D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动

18、在模型

Yt12X2t3X3tut的回归分析结果报告中，有F2634.23，

F的p值0.000000，则表明（）

A、解释变量

X2tX3t对

YtYt的影响是显著的

B、解释变量对的影响是显著的

C、解释变量

X2tX2t和

X3tX3t对

YtYt的联合影响是显著的

D、解释变量和对的影响是均不显著

19、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）

A、nB、n-1C、n-kD、1

20、个人保健支出的计量经济模型：

1D2i0个人年度收入；虚拟变量

大学及以上大学以下Yi12D2iXii；

，其中

Yi保健年度支出；

Xii满足古典假定。则大学以上群体的平均年

度保健支出为（）

A、E(Yi/Xi,D2i0)1XiB、E(Yi/Xi,D2i1)12Xi C、12；D、1

21、虚拟变量()

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

22、具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是()

A、外生变量B、前定变量C、滞后变量D、内生变量

23、结构式参数反映的是解释变量对被解释变量的（）

A、总影响B、间接影响C、直接影响D、个别影响

24、生产函数是（）

A、恒等式B、制度方程式C、技术方程D、定义方程

二、多项选择题

1、计量经济学的研究步骤有（）

A、设定模型B、估计参数C、模型检验

D、评价E、模型应用

2、序列相关情形下，常用的参数估计方法有（）

A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法

D、加权最小二乘法E、间接最小二乘法

3、下列回归模型中，属于非线性回归模型的有（）

2A、yixiiB、yixii

C、yilnxiiD、yiE、yixii

1i xi4、DW检验的以下关于的说法，不正确的有（）

A、要求样本容量较大B、只适合一阶自回归

C、能够判定所有情况D、可用于检验高阶自回归形式

E、-1≤DW≤1

5、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有

A、无偏性B、线性性

C.最小方差性D一致性E.有偏性

6、模型的解释变量可以是（）

A、内生变量B、外生变量C、先决变量

D、滞后变量E、变量

三、计算分析题

1、根据某地近18年的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得到该地的进口模型为：

ˆ19.730.032X0.414X0.243XY123(4.125)(0.187)(0.322)(0.285)R20.973

式中X1为该地的国内生产总值，X2为存货形成额，X3为消费额，括号中的数字为相应参数

估计量的标准误。试根据这些资料检验分析该模型是否存在什么问题。

2、利用某企业1995—2000年的单位成本Y（元/件）与产量X（千件）的资料，求得Y关于

ˆ21.52.2X，已知X的线性回归方程Y(XX)2=10，Y的实际值和估计值见下表：

时间 199519961997199819992000 单位成本Y（元201817161411 /件） Y的估计值ˆ Y19.318.217.11614.910.5

（1）计算判定系数R2。

（2）对回归参数进行显著性检验（5%显著性水平）。

（t0.025(4)2.776，t0.025(6)2.447）

3、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生(其中36名男生，15

名女生)，并得到以下A、B两种模型： 模型AW=-232.0655+5.5662h t=(-5.2066)(8.6246)

模型BW=-122.9621+23.8238D+3.7402h t=(-2.5884)(4.0149)(5.1613)

其中，W=体重(单位：磅)h=身高(单位：英寸)

t表示回归系数相对应的t统计量的实际值，查t分布表t0.025(49)=t0.025(48)≈2

D=1男生

0女生试根据题中资料分析并回答以下问题： (1)你将选择哪一个模型?为什么?

(2)你认为没有被选择的模型存在什么问题? (3)D的系数说明了什么? 4、设某家电商品的需求函数为：

ˆ1200.5lnX0.2lnP lnY其中，Y为需求量，X为消费者收入，P为该商品价格。 （1） 试解释lnX和lnP系数的经济含义； （2） 若价格上涨10%，将导致需求如何变化？

（3） 在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？

5、现有中国18家企业2005年研究开发费用支出Y与销售收入X的数据（数据略），现用

Goldfeld-Quandt

检验检验Y与X的回归模型是否存在异方差。按X从小到大排序后，去掉中间的4个数据，

分别以

前7个与后7个数据样本做Y关于X的回归，得：

ˆ355.60.048XY(1.96)(4.53)R20.804R20.513RSS1412586 RSS29735690

ˆ1238.40.022XY(0.416)(0.876)请判断在5%的显著性水平下，是否有异方差。

6、设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入X1（百元），该商品价格X2（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C99.46929513.4725717.38309650.000

X12.5010.7536147（）

X2-6.58074301.3759059（）

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.570

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat（）F–statistics（）

完成以下问题：（至少保留三位小数）

（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

（2）解释偏回归系数的统计含义和经济含义。

（3）对该模型做经济意义检验。

（4）估计调整的可决系数。

（5）在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。

（6）．在95%的置信度下检验偏回归系数(斜率)的显著性。

e（7）检验随机误差项的一阶自相关性。（tet1300dL1.08dU1.36，，）

27、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：

ˆ（1）LnQ5.040.887LnK0.3LnL

se=（1.40）（0.087）（0.137）

R20.878,n21

ˆ（2）LnQ8.570.0272t0.460LnK1.285LnL

se=（2.99）（0.0204）（0.333）（0.324）

R20.8,n21

其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。试求解以下问题： ①说明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（0.05)； ②说明在模型（2）中t和LnK的系数在统计上是不显著的（0.05)；

③可能是什么原因使得模型（2）中LnK的不显著性？

④如果t和LnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？

⑤模型（1）中，规模报酬为多少？

T分布表：

df Pr 0.1 0.05 0.02 19 1.729 2.093 2.539 20 1.725 2.086 2.528 21 1.721 2.080 2.518